"Wyniki testów warunków skrajnych i symulacji zdolności absorbowania strat wskazują, że większość banków jest w stanie zaabsorbować skutki szoków związanych ze zidentyfikowanymi przyszłymi zagrożeniami w systemie finansowym i jego otoczeniu gospodarczym. Jednakże realizacja restrykcyjnego scenariusza istotnego spowolnienia wzrostu gospodarczego doprowadziłaby do znacznego spadku współczynników kapitałowych. Ryzyko systemowe, rozumiane jako ryzyko zakłócenia świadczenia usług pośrednictwa finansowego przez banki nie zmaterializowałoby się ze względu na relatywnie wysokie poziomy wyjściowe współczynników kapitałowych w bankach" - napisano w raporcie.

"Spadek zyskowności banków powoduje, że koszt pozyskania kapitału na rynku przewyższa rentowność aktywów, co może ograniczać możliwość uzupełnienia kapitału w drodze emisji akcji lub obligacji podporządkowanych. Utrzymywanie się istotnej niepewności w otoczeniu zewnętrznym Polski wskazuje na konieczność zachowania dobrej odporności sektora bankowego i unikania działań ze strony polityki publicznej, które mogłyby ją osłabić" - dodano.

NBP ocenia jednak, że ryzyko systemowe, rozumiane jako ryzyko zakłócenia świadczenia usług pośrednictwa finansowego przez banki, jest ograniczone.

"Relatywnie wysokie poziomy wyjściowe współczynników kapitałowych pozwoliłyby większości banków zabsorbować straty powstałe w wyniku materializacji zewnętrznych czynników ryzyka i tylko nieliczna grupa banków nie spełniłaby wymogów kapitałowych na poziomie I i II filara. Pozostała część banków byłaby wciąż wypłacalna i mogłaby kontynuować akcję kredytową nawet w przypadku naruszenia wymogu połączonego bufora" - napisano.

"Ponadto, niski poziom ekspozycji na rynku międzybankowym powoduje, że ryzyko zarażania kanałem bezpośrednim jest również niewielkie. Wyjątkiem w tym przypadku są banki zrzeszające, których model biznesowy polega m.in. na przyjmowaniu depozytów od banków zrzeszonych. W ich przypadku istnieje konieczność osiągnięcia trwałej rentowności pozwalającej na akumulacje kapitałów i zwiększenie buforów kapitałowych z racji ich systemowej funkcji, jaką pełnią względem banków spółdzielczych" - dodano.

Wyniki symulacji szoku płynności wykazały, że odporność sektora bankowego jest dobra, chociaż nieznacznie się pogorszyła w stosunku do oceny przedstawionej w poprzedniej edycji raportu.

"Istnieje jednak grupa banków o podwyższonym profilu ryzyka płynności" - napisano.

Poniżej wyniki testów warunków skrajnych NBP:

Dane historyczne Wyniki symulacji za okres
III kw. 2016 – II kw. 2017 III kw. 2017 – IV kw. 2019
scenariusz scenariusz
referencyjny szokowy
Wartości średnioroczne (jako % aktywów)
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów 0,49 0,57 1,22
Wynik odsetkowy 2,31 2,27 2,19
Wynik finansowy netto 0,81 0,71 -0,03
Potrzeby kapitałowe
Niedobór kapitału względem wymogów filara I i II (w mld zł) 3,3
Niedobór kapitału względem wymogów filara I i II
powiększonych o wymóg połączonego bufora (w mld zł) 7,1 24,9
Banki nie spełniające wymogów filara I i II
liczba banków 13 5
udział w aktywach sektora bankowego (w %) 22,6 9,3

Poniżej podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych NBP:

2017 2018 2019
Tempo wzrostu PKB r/r
scenariusz referencyjny 4,2 3,6 3,3
scenariusz szokowy 3,6 0,5 0,4
Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL
scenariusz referencyjny 4,7 4,1 3,9
scenariusz szokowy 5 5,6 7,5
Inflacja CPI r/r
scenariusz referencyjny 1,9 2,3 2,7
scenariusz szokowy 2,7 5,8 3,6
WIBOR3M
scenariusz referencyjny 1,7 1,7 1,7
scenariusz szokowy 1,9 2,8 2,5

>>> Czytaj też: Zatrzymano byłego prezesa spółki deweloperskiej podejrzanego o wyłudzenie 17 mln zł