Innymi słowy premia za ryzyko kapitałowe definiowana jest jako różnica między stopą zwrotu z portfela rynkowego, a stopą zwrotu z walorów pozbawionych ryzyka.
Premia za ryzyko kapitałowe (ang. Equity Risk Premium) – jest to termin opisujący poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z danym krajem lub rynkiem. Premią za ryzyko kapitałowe określa się nadwyżkę zysku z inwestycji kapitałowych ponad stopę wolną od ryzyka. Za stopę wolną od ryzyka przyjmuje się stopę zwrotu z inwestycji w rządowe długoterminowe papiery dłużne, np. 10-letnie obligacje skarbowe.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama