"Szacowana wartość zapotrzebowania banków na kapitał w przypadku realizacji scenariusza szokowego wyniosłaby na koniec okresu symulacji około 16 mld zł (tj. 28 proc. funduszy własnych tych banków na koniec czerwca 2016 r.). Straty z tytułu ekspozycji na rynku międzybankowym spowodowałyby nieznaczne zwiększenie potrzeb kapitałowych banków, co jednak nie doprowadziłoby do efektu domina" - napisano.

Dodano, że średni łączny współczynnik kapitałowy dla analizowanej próby banków spadłby z 17,1 proc. do 14,7 proc., a w bankach wymagających uzupełnienia kapitału z 15,7 proc. do 11,2 proc.

NBP ocenił, że symulacja ryzyka płynności wykazała poprawę odporności sektora bankowego.

"W przypadku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego grupa krajowych banków komercyjnych o około 4 proc. udziale w aktywach sektora nie miałyby odpowiednio wysokich buforów płynnych aktywów do pokrycia zobowiązań związanych z odpływem kapitału zagranicznego, deprecjacją złotego i spadkiem zaufania klientów, a ich łączny niedobór aktywów płynnych wyniósłby około 16 mld zł" - napisano.

Wyniki makroekonomicznych analiz szokowych

scenariusz referencyjny scenariusz szokowy
Wartości średnioroczne (jako proc. aktywów)
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów 0,67 1,04
Wynik odsetkowy 2,15 2,03
Wynik finansowy netto 0,49 0,03
Potrzeby kapitałowe (w mld zł)
Scenariusz makroekonomiczny i rynkowy 5,0 16,0
Efekt domina 0,0 0,0
Dodatkowe informacje – szok rynkowy w okresie symulacji (w mld zł)
Zmiana wartości obligacji uwzg. w wyniku finansowym n/d -1,4
Zmiana wartości obligacji uwzględniona w kapitałach n/d -17,0
Wpływ deprecjacji PLN (odpisy na kredyty walutowe n/d -3,7
dla gospodarstw domowych) uwzg. w wyniku finansowym

Podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych (w proc.)

2016 2017 2018
Tempo wzrostu PKB r/r
scenariusz referencyjny 3,0 3,6 3,3
scenariusz szokowy 3,0 1,6 0,7
Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL
scenariusz referencyjny 6,0 5,4 5,0
scenariusz szokowy 6,1 6,5 7,7
Inflacja CPI rdr
scenariusz referencyjny -0,6 1,3 1,5
scenariusz szokowy -0,4 1,4 0,0
WIBOR3M
scenariusz referencyjny 1,7 1,7 1,7
scenariusz szokowy 1,7 1,4 0,6