"Szacowana wartość zapotrzebowania banków na kapitał w przypadku realizacji scenariusza szokowego wyniosłaby na koniec okresu symulacji około 16 mld zł (tj. 28 proc. funduszy własnych tych banków na koniec czerwca 2016 r.). Straty z tytułu ekspozycji na rynku międzybankowym spowodowałyby nieznaczne zwiększenie potrzeb kapitałowych banków, co jednak nie doprowadziłoby do efektu domina" - napisano.
Dodano, że średni łączny współczynnik kapitałowy dla analizowanej próby banków spadłby z 17,1 proc. do 14,7 proc., a w bankach wymagających uzupełnienia kapitału z 15,7 proc. do 11,2 proc.
NBP ocenił, że symulacja ryzyka płynności wykazała poprawę odporności sektora bankowego.
"W przypadku materializacji bardzo restrykcyjnego scenariusza szokowego grupa krajowych banków komercyjnych o około 4 proc. udziale w aktywach sektora nie miałyby odpowiednio wysokich buforów płynnych aktywów do pokrycia zobowiązań związanych z odpływem kapitału zagranicznego, deprecjacją złotego i spadkiem zaufania klientów, a ich łączny niedobór aktywów płynnych wyniósłby około 16 mld zł" - napisano.
Wyniki makroekonomicznych analiz szokowych
scenariusz referencyjny | scenariusz szokowy | |||||
Wartości średnioroczne (jako proc. aktywów) | ||||||
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów | 0,67 | 1,04 | ||||
Wynik odsetkowy | 2,15 | 2,03 | ||||
Wynik finansowy netto | 0,49 | 0,03 | ||||
Potrzeby kapitałowe (w mld zł) | ||||||
Scenariusz makroekonomiczny i rynkowy | 5,0 | 16,0 | ||||
Efekt domina | 0,0 | 0,0 | ||||
Dodatkowe informacje – szok rynkowy w okresie symulacji (w mld zł) | ||||||
Zmiana wartości obligacji uwzg. w wyniku finansowym | n/d | -1,4 | ||||
Zmiana wartości obligacji uwzględniona w kapitałach | n/d | -17,0 | ||||
Wpływ deprecjacji PLN (odpisy na kredyty walutowe | n/d | -3,7 | ||||
dla gospodarstw domowych) uwzg. w wyniku finansowym | ||||||
Podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych (w proc.)
2016 | 2017 | 2018 | ||||||
Tempo wzrostu PKB r/r | ||||||||
scenariusz referencyjny | 3,0 | 3,6 | 3,3 | |||||
scenariusz szokowy | 3,0 | 1,6 | 0,7 | |||||
Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL | ||||||||
scenariusz referencyjny | 6,0 | 5,4 | 5,0 | |||||
scenariusz szokowy | 6,1 | 6,5 | 7,7 | |||||
Inflacja CPI rdr | ||||||||
scenariusz referencyjny | -0,6 | 1,3 | 1,5 | |||||
scenariusz szokowy | -0,4 | 1,4 | 0,0 | |||||
WIBOR3M | ||||||||
scenariusz referencyjny | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||
scenariusz szokowy | 1,7 | 1,4 | 0,6 | |||||