Do 18 czerwca fundusze hedgingowe zmniejszyły swoje stawki na wzrosty dolara prawie o połowę, co sugeruje, że wielu postawiło na niewłaściwego konia zaledwie dzień przed tym, jak prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej Ben Bernanke spowodował znaczne ożywienie kursu tej waluty. Największe zmiany odnotowały euro, frank szwajcarski i jen.
Przewagę netto długich pozycji na dolarze w odniesieniu do ośmiu walutowych kontraktów terminowych na IMM uwzględnionych w tym raporcie zredukowano o 12,2 mld USD do 13,7 mld, co stanowi najmniejszą przewagę netto długich pozycji na dolarze od 26 lutego.
Euro odnotowało największą zmianę ilościową – fundusze hedgingowe zakupiły 27 563 kontraktów (równowartość 4,6 mld USD), przez co w ujęciu netto po raz pierwszy od 19 lutego przeważyły pozycje długie. Tłumaczy to szybkość wyprzedaży następnego dnia, po posiedzeniu FOMC, na którym po raz pierwszy wspomniano o wcześniejszym zakończeniu programu luzowania ilościowego.
- Dolar australijski miał spokojny tydzień, ale przewaga netto krótkich pozycji nadal jest największa w historii.
- Peso meksykańskie utknęło w nadal trwającej wyprzedaży walut gospodarek wschodzących, a przewagę netto długich pozycji po raz kolejny gwałtownie zredukowano.
- Trzeci tydzień z kolei trwało kupowanie jena, ale przewaga netto krótkich pozycji nadal jest podwyższona, co wskazuje na pewną odporność wśród grających na spadki w jenie.
