Nawet gdyby polska gospodarka wpadła w recesję, większość krajowych banków spełniałaby wymogi kapitałowe narzucone przez nadzór – wynika z opublikowanego we wtorek przez Narodowy Bank Polski raportu o stabilności systemu finansowego.
Analitycy NBP przeprowadzili stress testy dla sektora bankowego. Polegają one na symulacji, jakie byłyby wyniki instytucji finansowych przy szoku w gospodarce. Zdaniem NBP takim szokiem byłby wzrost PKB w tym i w przyszłym roku o 0,7–0,8 proc. i 1,3-proc. recesja w 2015 r. Straty poniesione w wyniku niespłacania kredytów przez klientów spowodowałyby, że w całym sektorze zabrakłoby 4,5 mld zł. O tyle banki musiałyby podnieść kapitały, by mieć współczynnik wypłacalności na żądanym przez Komisję Nadzoru Finansowego poziomie co najmniej 12 proc.
Dla porównania – jak wynika z danych KNF, w końcu maja kapitały krajowych banków przekraczały 136 mld zł. Przeciętny współczynnik wypłacalności wynosił 15,3 proc. Według NBP obecnie dziewięć na dziesięć banków spełnia wymogi nadzoru dotyczące kapitału, a jedna trzecia z nich ma współczynnik wypłacalności przekraczający 16 proc.
>>> Czytaj też: Kowalski w czerwcu zarobił więcej niż przed rokiem. GUS podał dane o wynagrodzeniach
W poprzednim raporcie NBP szacował możliwe braki kapitałowe banków w przypadku wystąpienia szoku makroekonomicznego na 4,3 mld zł.
NBP bada również, co stałoby się w warunkach szoku rynkowego – gdyby doszło do znaczącego spadku cen obligacji, 30-proc. osłabienia złotego wobec euro i odpływu finansowania z zagranicy. Okazało się, że w takiej sytuacji bankom mającym 11-proc. udział w aktywach całego sektora zabrakłoby ok. 30 mld zł. W raporcie z końca grudnia ten niedobór szacowano na 8 mld zł więcej. Skąd poprawa? „Do wzmocnienia pozycji płynnościowej banków przyczyniły się: ograniczenie skali finansowania zagranicznego i pewien spadek portfela kredytów walutowych. Istotny wpływ na poprawę odporności banków miały też procesy konsolidacyjne w sektorze” – podał w raporcie NBP.
W dokumencie zalecił bankom komercyjnym prowadzenie „ostrożnej polityki dywidendowej”. Podkreślił też znaczenie monitorowania kredytów mieszkaniowych. „Banki nie powinny przy tym stosować rozwiązań zwiększających koszty obsługi kredytów przez kredytobiorców, gdyż zwiększałyby one prawdopodobieństwo utraty zdolności do ich obsługi” – podkreślono.
Raport dotyczy nie tylko sektora bankowego. Analitycy NBP zajmowali się również m.in. towarzystwami i funduszami emerytalnymi. „Zmiany w systemie emerytalnym powinny zostać przeprowadzone w sposób, który zminimalizuje ich wpływ na rynki finansowe. Ostateczny kształt zmian nie jest dotąd znany, jednak niektóre aspekty przedstawionych propozycji mogą ograniczyć rozwój pewnych segmentów rynku i przyczynić się do większej zmienności notowań” – napisano w raporcie.
>>> Polecamy: OFE, czyli ubój emerytów
