Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli unijnego nadzoru w przeprowadzanych symulacjach założony zostanie 17-procentowy spadek wartości greckich papierów skarbowych. Jednocześnie regulatorzy mają założyć, że na obligacjach hiszpańskich straty wyniosą 3 proc. a na niemieckim długu banki nie stracą nic.
„To nie są żadne stress testy, tylko ocena wartości rządowych obligacji na dziś” – mówi Jaap Meijer z firmy Evolution Securities. „Te stress testy mogą być nakierowane po prostu na to, aby zwiększyć zaufanie do banków” – dodaje Bruce Packard z firmy Seymour Pierce.
Według rynkowych szacunków straty na greckim długu mogą być nawet trzy razy większe niż szacunki unijnego nadzoru bankowego i wyniosą 60 proc. Innymi słowy analitycy szacują, że w przypadku ogłoszenia bankructwa przez Grecję, inwestorzy odzyskają zaledwie 40 proc. środków ulokowanych w greckich papierach skarbowych.
Założenia dotyczące stress testów wziął tymczasem w obronę szef Eurogrupy Jean-Claude Juncker. „Założenia dotyczące stress testów są wyznaczone w bardzo profesjonalny sposób” – powiedział Juncker dziennikarzom w Strasbourgu.
Unijne stress testy mają zostać przeprowadzone na 91 europejskich bankach stanowiących 65 proc. unijnego sektora bankowego. Wśród egzaminowanych banków najwięcej (27) jest instytucji z Hiszpanii. Spośród polskich banków przetestowany zostanie tylko jeden – PKO Bank Polski (PKOBP).
Wyniki testów – zarówno w formie zagregowanej, jak i w odniesieniu do pojedynczych banków – zostaną ujawnione 23 lipca.
