KNF ocenia, że wielkość odpisów/strat banków z tytułu transakcji opcyjnych nie powinna przekroczyć 10-15 proc. kwoty negatywnej dla klientów wyceny transakcji opcyjnych, wstępnie szacowanej na 5,5 mld zł, przy założeniu utrzymania obecnego poziomu kursów walut.
"Z informacji uzyskanych od banków znacząco zaangażowanych w transakcje na instrumentach pochodnych zawierane z podmiotami niefinansowymi wynika, że obecny poziom ekspozycji kredytowej z tytułu transakcji opcyjnych z klientami nie stanowi zagrożenia stabilności i wypłacalności sektora bankowego" - napisano w komunikacie KNF.
KNF zwraca uwagę, że szacowana na 5,5 mld zł negatywna wycena transakcji opcyjnych nie oznacza, że polskie przedsiębiorstwa faktycznie poniosą takie straty.
"Nie oznacza to rzeczywistych strat przedsiębiorstw w tej samej wielkości, ponieważ duża część zobowiązań zostanie pokryta zwiększonymi przychodami firm z realnych, wyrażonych w walutach obcych, transakcji" - napisano w komunikacie.
