Najnowsza edycja badania obejmowała 48 europejskich banków, które tworzą w sumie 70 proc. wszystkich aktywów bankowych w UE i Norwegii. Z Polski w badaniu udział wzięły tylko dwa banki – PKO BP oraz Pekao SA. Obie instytucje zajęły bardzo wysokie pozycje – odpowiednio pierwszą i trzecią, wśród instytucji bankowych charakteryzujących się największą odpornością na negatywne scenariusze makroekonomiczne. Drugie miejsce w zestawieniu osiągnął hiszpański Banco Santander.
„PKO Bank Polski odpowiedzialnie podchodzi do kwestii ryzyka. Nasz model biznesowy oparty jest na tradycyjnych instrumentach finansowych takich jak kredyty i depozyty, a dodatkowo jest wspierany dobrze działającym systemem zarządzania ryzykiem. W każdym kolejnym kwartale, przy okazji publikacji sprawozdań finansowych, pokazujemy że nasza baza kapitałowa jest bardzo silna. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że europejskie stress testy oceniły PKO Bank Polski jako najodporniejszy bank w Europie” – komentuje Piotr Mazur, wiceprezes PKO Banku Polskiego.
Z kolei bankami, które w testach wykazały się najmniejszą odpornością na potencjale szoki makroekonomiczne, są niemiecki NRW.Bank, holenderski N.V. Bank Nederlandse Gemeenten oraz trzy instytucje z Wielkiej Brytanii: Lloyds Banking Group Plc., Barclays Plc., oraz Royal Bank of Scotland Group Plc.
"Sytuacja sektora bankowego pozostawała w ostatnich kwartałach stabilna, czemu sprzyjało zarówno utrzymujące się wysokie tempo wzrostu, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, jak i poprawa nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów" - czytamy w komunikacie KNF.
Stress testy to jedno z narzędzi nadzorczych, które pozwala oszacować, czy dana instytucja bankowa będzie wypłacalna w przypadku wystąpienia teoretycznego szoku makroekonomicznego. Badane są m.in. takie scenariusze, jak spowolnienie gospodarcze na świecie, wzrost bezrobocia, osłabienie narodowych walut i franka szwajcarskiego.
>>> Czytaj też: PKO BP i PFR będą konkurować z Google'em? Powstanie Chmura Krajowa
