Wszystkim siedmiu bankom, którym nie udało się zdać testów, brakuje w sumie 3,5 mld euro kapitału - podał Komitet Europejskich Nadzorów Bankowych. O taką kwotę pechowa siódemka będzie musiała podnieść swój kapitał, by zapewnić wytrzymałość na wypadek powtórki kryzysu.
“Narodowi regulatorzy są w bliskim kontakcie z tymi bankami i będą oceniać rezultaty stress testów oraz wyciągać z nich wnioski – w szczególności te dotyczące konieczności dokapitalizowania banków. Oczekuje się, że banki zaproponują plany zaradzenia ujawnionym przez stress test słabościom. Plany będą musiały być wdrożone w określonym czasie, w porozumieniu z organami nadzorczym” – oświadczył Komitet.
Europejski Bank Centralny (EBC), Komisja Europejska i CEBS uznały we wspólnym komunikacie, że ujawnione w piątek wyniki dowodzą "wytrzymałości systemu bankowego Unii Europejskiej oraz strefy euro na poważne szoki finansowe i gospodarcze".
Niemcy, Grecy i Hiszpanie dostają "jedynkę" z testów
Jak wynika z oświadczenia BaFin, -->Hypo Real Estate Holding AG, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami analityków, jako jedyny z 14 niemieckich egzaminowanych banków nie zdał europejskich testów wytrzymałości. Współczynnik adekwatności kapitałowej Tier 1 banku spadł do 4,7 proc. w scenariuszu zakładającym niewypłacalność państwa i recesję gospodarczą. Minimalną wartością współczynnika przyjętą w stress testach było 6 proc.
Testów nie przeszedł również Agricultural Bank of Greece SA. Jego współczynnik adekwatności kapitałowej wyniósł w testach jedynie 4,36 proc. - poinformował bank.
Wśród 27 hiszpańskich instytucji egzaminowanych przez Komitet Europejskich Nadzorów Bankowych, testów nie zdało 5 kas oszczędnościowych: CajaSur, Caixa Catalunya, Caixa Catalunya, Caja Duero-Caja Espana i Banca Civica. Największy hiszpański bank Banco Santander SA przeszedł egzamin z pozytywnym wynikiem, osiągając współczynnik Tier 1 na poziomie 10 proc. przy najbardziej rygorystycznym scenariuszu testu.
Polski PKO BP zdał z wyróżnieniem
Dobrze poradził sobie za to bank PKO BP. W ocenie europejskich regulatorów, polski PKO BP posiada wystarczającą ilość kapitału, aby przetrwać w razie problemów gospodarczych. W przypadku kryzysu zadłużenia, jaki brano pod uwagę w symulacjach testów, wskaźnik Tier 1 największego polskiego banku spadł do poziomu 15,4 proc., mocno powyżej wymaganego minimum.
Przez unijne testy wytrzymałości przeszedł również Allied Irish Banks, właściciel BZ WBK. Współczynnik Tier 1 banku w symulacjach stress testów wyniósł 7,2 proc.
Podobnie - z powodzeniem - testy przeszły europejskie banki obecne w Polsce, takie jak włoski UniCredit (Pekao SA), belgijski KBC (Kredyt Bank) holenderski ING (ING Bank Śląski), hiszpański Santander (AIG Bank Polska), niemiecki Deutsche Bank, francuski Societe Generale (m.in. Eurobank) czy BNP Paribas (Fortis Bank). Próbę wytrzymałości przetrwały wszystkie banki włoskie, portugalskie, holenderskie, brytyjskie i belgijskie.
Wyniki stress testów nie dziwią przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego. "Znamy sytuację grup bankowych, do których należą działające w Polsce banki. Wymieniamy się informacjami z nadzorami macierzystymi regularnie, ale też w roboczych kontaktach" - napisał w przesłanym PAP oświadczeniu zastępca dyrektora zarządzającego Pionem Nadzoru Bankowego w KNF Krzysztof Broda. Dodał, że wsparcie kapitałowe, jakie uzyskują nasze banki od podmiotów macierzystych, świadczy o wystarczających możliwościach finansowych poszczególnych grup bankowych.
Jakie kryteria przyjęto w stress testach?
Unijni regulatorzy testowali reakcję banków na odwrót rynków od 5-letnich obligacji krajów UE. Scenariusze stress testów zakładały 23,1-proc. stratę na greckich obligacjach, 12,3-proc. stratę na długu hiszpańskim, 14-proc. – na portugalskim oraz 4,7-proc. na długu niemieckim.
Testy sprawdzały także zachowanie instytucji finansowych w obliczu obniżenia ratingu kredytowego obligacji państwowych o 4 stopnie, 20-proc. spadek wartości europejskich papierów wartościowych w 2010 oraz 2011 r. oraz 50 innych parametrów makroekonomicznych, w tym obniżenie PKB Unii o 3 proc. w ciągu dwóch lat.
Tzw. stress testy są regularnie przeprowadzane przez krajowe nadzory bankowe albo przez same instytucje finansowe, jednak ich wyniki nigdy wcześniej nie były w UE podawane do wiadomości publicznej.
Komitet Europejskich Nadzorów Bankowych (CEBS - Committee of European Banking Supervisors) poddał stress testom 91 banków, stanowiących 65 proc. unijnego sektora bankowego. Wśród egzaminowanych instytucji europejskich stress testów znalazło się 27 banków z Hiszpanii, 14 z Niemiec, 6 z Grecji, 5 z Włoch, po 4 z Francji, Holandii, Portugalii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, 3 z Danii, po 2 z Austrii, Belgii, Cypru, Węgier, Irlandii, Luksemburga i po jednym banku z Finlandii, Polski, Malty i Słowenii.
/>