"Testy potwierdziły, że nasza strategia, zakładająca budowę zdrowego bilansu przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do ryzyka, działa, plasując nas w czołówce najbezpieczniejszych banków w Europie. To przekłada się na duże zaufanie klientów i inwestorów do Banku Pekao" - powiedział prezes Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.
Stress-testy EBA to cykliczne badania kondycji banków europejskich, mające służyć jako ważne źródło informacji do celów procesu przeglądu i oceny nadzorczej. Ich celem jest pomoc właściwym organom w ocenie zdolności banków do spełnienia wymogów ostrożnościowych w ramach scenariuszy skrajnych. W Polsce bezpośrednim badaniem prowadzonym przez EBA zostały objęte dwa banki, w tym Bank Pekao, przypomniano.
W tegorocznym teście Bank Pekao okazał się drugim najbardziej odpornym, europejskim bankiem (spośród 50 objętych próbą), z wrażliwością wskaźników kapitałowych na warunki skrajne prawie pięciokrotnie poniżej średniej europejskich banków. Został wyprzedzony jedynie przez szwedzki Länsförsäkringar. W poprzednich testach EBA z listopada 2018 Bank Pekao zajął trzecie miejsce.
Zgodnie z tegorocznymi wynikami testów warunków skrajnych, skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) Banku Pekao byłby w 2023 r. na poziomie 17,7% w scenariuszu bazowym z 3-letnim zyskiem na poziomie 5,0 mld zł oraz 15,4% w scenariuszu skrajnym z 3-letnim zyskiem na poziomie 2,2 mld zł. Obydwa znacząco powyżej wymaganych przez regulatora poziomów oraz docelowych wskaźników kapitałowych, czytamy w raporcie.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.
PKO BP na czwartym miejscu
W ramach kolejnej edycji europejskich testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego PKO Bank Polski (PKO BP) znalazł się na czwartym miejscu w zestawieniu uwzględniającym wpływ testowanych scenariuszy na współczynnik Common Equity Tier 1, co potwierdza, że jest jednym z najodporniejszych na negatywne scenariusze makroekonomiczne banków w Europie, podał bank.
"PKO Bank Polski suchą nogą przeszedł przez czas turbulencji gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19. To zasługa m.in. odpowiedzialnego podejścia do kwestii ryzyka i właściwej strategii biznesowej. Portfel kredytowy banku jest mocno zdywersyfikowany, a rozwój nowych linii biznesowych m.in. w obszarze ubezpieczeń czy leasingu, pozwolił nam szybko odbudować wyniki uszczuplone przez pandemię i inne zdarzenia w otoczeniu rynkowym. W utrzymaniu dobrej kondycji pomogły nam też celne decyzje strategiczne w zakresie ryzyka oraz nowoczesny system zarządzania ryzykiem, wykorzystujący zaawansowane rozwiązania analityczne i ogromny zasób danych. W każdym kolejnym kwartale, przy okazji publikacji sprawozdań finansowych, pokazujemy, że nasza baza kapitałowa jest bardzo silna. Dlatego nie jest dla nas zaskoczeniem, że europejskie stress testy, pierwsze tego typu badanie po trudnym 2020 roku, po raz kolejny oceniły PKO Bank Polski jako jeden z najodporniejszych banków w Europie" - powiedział wiceprezes PKO BP, kierujący pracami zarządu, Jan Emeryk Rościszewski, cytowany w komunikacie.
PKO BP znalazł się na 4. miejscu w zestawieniu uwzględniającym wpływ testowanych scenariuszy na współczynnik Common Equity Tier 1 w okresie przejściowym (CET1 Transitional). Pod względem wpływu na pełny współczynnik Common Equity Tier 1 (CET 1 Fully Loaded), PKO BP znalazł się na pozycji 5. Badania pokazały, że w sytuacji wystąpienia przyjętego na potrzeby testów negatywnego scenariusza, CET1 Transtional spada w 2023 roku do poziomu 15,37% z 16,99% na koniec 2020 r., czyli zmniejsza się o 1,62 pkt proc., a CET1 Fully Loaded spada w 2023 roku do poziomu 15,19% z 16,39% na koniec 2020 r., czyli zmniejsza się tylko o 1,2 pkt proc., podkreślono.
"Silna baza kapitałowa banku powoduje, że nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach prognozowane poziomy współczynnika CET 1 spełniają normy nadzorcze. Pozytywnie na osiągnięte wyniki wpływają m.in. celne decyzje strategiczne w zakresie ryzyka i właściwa strategia biznesowa. Portfel kredytowy banku jest mocno zdywersyfikowany, a rozwój nowych linii biznesowych pozwolił bankowi szybko odbudować wyniki uszczuplone przez pandemię i obniżki stóp procentowych. PKO Bank Polski utrzymuje niski koszt ryzyka, w czym pomaga nowoczesny system zarządzania ryzykiem, wykorzystujący zaawansowane rozwiązania analityczne i Big Data" - czytamy dalej.
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym banku za I kw. 2021 r. koszt ryzyka w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł do 0,68%, a łączny współczynnik kapitałowy grupy banku wyniósł 18,1% i znajdował się znacznie powyżej minimów regulacyjnych. Kapitały nadwyżkowy grupy wynosił z kolei 14 mld zł.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
