W zeszłym tygodniu Szwajcarski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym (FINMA) opublikował badanie dotyczące stanu pięciu najważniejszych banków Szwajcarii, które, jak podkreśla regulator, odnosi się do okresu przed ratowaniem Credit Suisse. Wielka piątka to dwa duże banki, które wkrótce staną się jednym (UBS i Credit Suisse) oraz trzy krajowe banki o znaczeniu systemowym: Post Finance, Raiffeisen i Zuercher Kantonalbank.
„Wydarzenia związane z Credit Suisse pokazują, jak ważne jest poczynienie konkretnych przygotowań na przyszłe kryzysy” – podkreśla dyrektor generalny FINMA Urban Angehrn w oświadczeniu. „Oczywiste jest, że z kryzysu Credit Suisse można wyciągnąć ważne wnioski. FINMA przyczyni się do osiągnięcia tego celu”.
Fakt, że Credit Suisse był bliski bankructwa, pomimo spełnienia wszystkich wymogów dotyczących kapitału regulacyjnego i płynności na kilka dni przed akcją ratunkową w marcu, wywołał światową debatę na temat jakości systemu regulacyjnego.
Europejscy decydenci zaczynają myśleć o zmianie swojego podejścia do ryzyka płynności, a zespół regulatorów bankowych, znany jako Komitet Bazylejski, dokonuje przeglądu.
System oceny banków
Do oceny gotowości pięciu banków na kryzys FINMA stosuje system sygnalizacji świetlnej. Kolor zielony oznacza dobry stan, żółty to powód do niepokoju, a czerwony - brak planu. Do połowy 2022 r. instytucje złożyły dokumenty dotyczące planowania awaryjnego, a prace zmierzające do zapewnienia płynnej likwidacji banków zostały poddane ocenie na koniec 2022 r.
Szwajcarskie władze ostatecznie zdecydowały się nie likwidować Credit Suisse argumentując, że upadek banku wywołałby znacznie szerszy kryzys finansowy.
Zarówno UBS, jak i Credit Suisse uzyskały zielone noty we wszystkich kategoriach planu naprawczego, szwajcarskiego planu awaryjnego i możliwości restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji.
FINMA definiuje je w następujący sposób:
- Plan naprawy: „W planie naprawy instytucja o znaczeniu systemowym określa, jakie środki zastosuje, aby zapewnić sobie trwałą stabilność w przypadku kryzysu, by móc kontynuować działalność biznesową bez interwencji rządu”.
- Szwajcarski plan awaryjny: „Banki o znaczeniu systemowym muszą wykazać w planie awaryjnym, że ich funkcje o znaczeniu systemowym mogą być kontynuowane bez przerwy w sytuacji kryzysowej. Tylko funkcje, które są krytyczne dla szwajcarskiej gospodarki, są uważane za systemowo ważne”.
- Rozwiązywalność: „Rozwiązywalność opisuje zdolność firmy do upadku w uporządkowany sposób”.
„FINMA nadal postrzegała szwajcarskie plany awaryjne Credit Suisse i UBS jako gotowe do wdrożenia” – napisano.
Post Finance otrzymał czerwoną notę za „brak wiarygodnego” szwajcarskiego planu awaryjnego „dla osiągnięcia skuteczności”, podczas gdy Zuercher Kantonalbank otrzymał żółtą notę za posiadanie „wiarygodnego” szwajcarskiego planu awaryjnego.
