Soule stworzył algorytm handlujący walutami całą dobę, przez 24 godziny dziennie. Pisanie własnych programów i automatów handlujących na rynkach walutowych jest coraz popularniejsze wśród hobbystów, którzy, zgromadzeni na forach internetowych, intensywnie się w tym wspierają, jak donosi Wall Street Journal.

Mały może więcej

Zarządzające milionami dolarów fundusze headgingowe stosujące handel za pomocą algorytmów coraz częściej spotykają się z zainteresowaniem regulatorów i władz federalnych. Domowi traderzy przyciągnęli uwagę na wiosnę, gdy w Londynie aresztowano tradera pod zarzutem spowodowania krachu na giełdzie Dow Jones Industral Average. Ów trader miał stosować High Frequency Trading, polegający na wykonywaniu ultraszybkich transakcji, które pozwalają wyprzedzić innych graczy o setne części sekundy.

Dzięki algorytmom traderzy mogą śledzić tysiące spółek, a nie tylko kilka. Strategie mogą być skomplikowane, uwzględniające informacje z mediów społecznościowych czy agencji informacyjnych, ale też proste, oparte głównie na zmianach ceny.

- Na giełdzie handlują ludzie albo ludzie wyposażeni w narzędzia. Algorytmy to jedno z najlepszych narzędzi mogących wesprzeć inwestorów w ich inwestycjach – uważa Michał Różański, prezes firmy Empirica, która produkuje oprogramowanie do algotradingu - Przewaga stosowania algorytmów jest widoczna zwłaszcza w handlu w krótszych przedziałach czasowych i tutaj pole do stosowania taktyk manualnych zostało w dużej mierze już zawężone.

Najprostszy algorytm może wyglądać tak: Jeśli wartość konkretnej firmy osiągnie określona wartość, kup udziały za 100 dolarów. Gdy wartość zacznie spadać – sprzedaj udziały. Różański podkreśla, że przewagą algorytmów jest szybkość ich reakcji (liczona w milisekundach lub nawet szybciej), zdolności percepcji i skali działania (algorytm jest w stanie obserwować wszystkie spółki na GPW, człowiek najwyżej kilkanaście) oraz zdolność obliczeniowa, która pozwala brać pod uwagę znacznie więcej czynników.

Nie ma lekko

Wpadki oczywiście się zdarzają. Podczas wycieczki na Islandię, gdy bawił się ze znajomymi, jego program do handlu walutami stracił 6 tys. dolarów, około 60 proc. jego kapitału. Przyczyną straty była literówka, w wyniku której program kupował dwa razy więcej, niż sprzedawał – To było potwornie frustrujące, ale mogłem mieć pretensje tylko do siebie – mówi.

Zdaniem Michała Różańskiego, zbyt krótkie testy są najczęściej popełnianym błędem zarówno domorosłych traderów jak i inwestorów instytucjonalnych - W testowaniu poprawności algorytmów przydatne są symulatory pozwalające sztucznie wygenerować rozmaite sytuacje na rynku oraz tzw. typ paper trading. O ile ten ostatni jest dość czasochłonny ale dostępny w większości narzędzi, to zaawansowane symulatory rynku są już zdecydowaną rzadkością – mówi.

Ugrać swoje w internecie

Rośnie popularność internetowych platform kierujących swoje usługi do indywidualnych inwestorów stosujących algorytmy. Quantopian pozwala użytkownikom tworzenie algorytmów za darmo i płaci tym, których produkty sprawdzają się najlepiej. Inna firma – Rizm – oferuje narzędzie w modelu drag and drop, które pozwala programować nawet bez specjalistycznej wiedzy, a także testować a nawet handlować na giełdzie przy wykorzystaniu tych algorytmów.

Traderzy zbierają się także na forach internetowych, przeczesują Twitter oraz czytają czasopisma naukowe poświęcone finansom w poszukiwaniu inspiracji.

Niektóre systemy mogą zostać stworzone nawet w arkuszu kalkulacyjnym używanym w domu lub w biurze. Jednak ilość pracy backendowej, która umożliwi im pracę, jest absurdalna. Niektóre ze strategii mogą mieścić się na dwóch linijkach kodu. Ale wykorzystanie go w praktyce może wymagać napisania dodatkowych 5 tysięcy linijek kodu.

- Ten trend jest nieuchronny – podkreśla Michał Rożański - Skoro więc na zaawansowanych rynkach transakcje z wykorzystaniem narzędzi algorytmicznych odpowiadają za 60-70% całkowitego wolumenu, a u nas za ok.10%, nie jest trudno zgadnąć w którą stronę sytuacja się rozwinie.

Jednocześnie zdaniem Różańskiego w Polsce żaden broker nie zapewnia inwestorom indywidualnym profesjonalnych narzędzi do handlu algorytmicznego, a te dostępne są zbyt mało rozbudowane – Dlatego polscy inwestorzy indywidualni, którzy podchodzą do algorytmów poważnie, są zmuszeni inwestować przez zagranicznych brokerów na zagranicznych rynkach. I tak właśnie robią.